Опубликовано 20 Май 2008 в 17:10. В рубриках: Наши исследования, Новости, Технический анализ, Фьючерсы. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты.
Поиск по сайту:
Вчера Евгений Синицин, автор блога hirobot.ru и постоянный читателей этого блога, прислал мне письмо, в котором предложил проверить одну его идею. Идея заключается в том, чтобы измерить текущую активность трейдеров на рынке, используя эти данные в качестве индикатора (назовем его «индикатором Синицина») для определения возможного скачка цен. Если активность трейдеров возрастает, то можно попробовать снять скальп с возможного движения цены. На счет техники скальпинга я пока не все для себя выяснил, мне же стало интересно проверить эту идею, как дополнительный индикатор для входа к моим трендовым системам.
Итак, Евгений предлагает отказаться от использования объема сделок, которые предоставляет нам брокер, а считать количество сделок, которые были выполнены за определенный промежуток времени, например за 30 секунд. Больше сделок – выше активность, значит, возможно, началось какое-то движение. Почему бы не проверить это?
Для начала я скачал тиковые данные за 19 мая по фьючерсу на индекс РТС с сайта Финама. Теперь для каждой секунды нужно посчитать количество сделок, которое было совершено за последние 30 секунд. Ни Omega, ни Excel в этом деле мне не помощники, я решил написать программу на Delphi. Вставив тиковые данные из текстового документа в базу данных, я написал простенький цикл, который SQL запросом выбирает нужные данные и выводит результаты в текстовое поле. Очень просто и незатейливо, но для теста вполне достаточно.
Итак, ключ на старт,
Измерим скорость рынка!
Теперь мы имеем данные в виде времени, цены индекса в это время и «скорости рынка». Теперь, в лучших традициях технического анализа, самое время построить график и посмотреть, как же скорость рынка коррелирует с графиком цены, будет ли при трендах или пробоях увеличиваться скорость? Для построения графиков нет ничего лучше Excel.
График изменения скорости
Вот такой получается график. Нажмите на картинку, чтобы посмотреть в полном размере (откроется в новом окне). Синим цветом на графике изображена цена, розовым – «индикатор Синицина». Красным я подчеркнул места, где ускорение рынка напрямую связано с изменением цены, однако в конце графика зеленым подчеркнуто место, где два сильно заметных ускорения произошли на совершенно спокойном рынке.
Выводы
Делать выводы, конечно, рано – во-первых, на графике мы видим всего лишь три минуты с открытия торговли, да и с количеством секунд для измерения скорости стоит поэкспериментировать. В таком виде, как это есть сейчас, торговать по этому индикатору, конечно же, нельзя. Однако я вижу в этом индикаторе неплохую возможность дополнительной фильтрации сигналов для обычной, трендовой или пробойной торговой стратегии.
Программу для расчета скорости я отправил Евгению, возможно, поиграв с разными временными интервалами, ему удастся найти применение этому индикатору. Мы вернемся к этому индикатору, если удастся обнаружить что-нибудь интересное.
Если у вас есть идеи и соображения относительного индикатора скорости – пишите в комментариях к статье.
Читайте также:
Аналитика Форекс
Существует два основных типа аналитики Форекс, которые вы можете использовать в торговле на валютном рынке. Это технический и фундаментальный анализ...
Технический анализ Forex и фондового рынка
Для анализа и прогнозирования движения цен на бирже трейдеры и инвесторы применяют технический анализ и (или) фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ...
Блеск и нищета торговых роботов
В последнее время многие трейдеры используют в своей торговле механические торговые системы, а те, кто не использует, хотели бы...
Как заработать на бирже?
Практически каждый, кто задавался вопросом "как можно заработать в интернете" рано или поздно узнает о возможности заработка на бирже. Итак,...
комментарии (13)
29 Май 2008 в 4:41
Уважаемый автор!
Чем авторское право хуже частной собственности?
Вы вот фотографии нагло пиз…те, чтобы в оформление вставлять.
А у авторов спросить разрешение на использование? А копирайт поставить?
Я понимаю, что вы такой не один, но качество институтов в этой стране зависит не только от государства.
Авторское право это вам не в тапки ссать.
Фотографии с инспектором сделал Александр Шумай. Его электронная почта: sev***@***.ru
29 Май 2008 в 10:01
Спасибо за Ваше замечание. Только термин “пи…те” здесь не уместен. Я вставляю интересную картинку в скучный текст чтобы немного разнообразить сообщение. Картинки эти находятся через Яндекс.Картинки и если бы я нашел эту фотографию на авторском сайте Александра с указанием авторства и условий использования я бы, конечно, учел это. Вот сходу нашел два сайта, где лежит эта фотография
И таких сайтов множество. И как можно в таких условиях определить автора?
Но в целом я с Вами согласен, авторское право необходимо соблюдать, мне вот тоже будет очень неприятно, если мои статьи будут перепечатывать без указания авторства.
Я написал письмо Александру, если он не разрешит использование фотографии в качестве иллюстрации, я заменю ее.
07 Июль 2008 в 19:32
Как вам такое трактование “индикатора Синицина”:
большая активность, не поддержаная объемами, указывает на то,
что происходит именно прокол, а не пробой.
Объяснение: мелкие трейдеры очкуют и отчаянно дергаются,
тогда как серьезные дяди в тренде уверенны и бульдозером проезжают мимо.
Т.е. индикатор Синицина может быть полезен для сеперации ложных выбросов.
07 Июль 2008 в 23:14
Вполне возможно. Вообще, фильтрация ложных пробоев, как Вы метко назвали их “проколами”, основная проблема у меня на данный момент. Если фильтровать из стандартными индикаторами, то в результате отфильтровываешь начало серьезного тренда.
Завтра поинтересуюсь у господина Синицина, получил ли он какие-нибудь результаты?
08 Июль 2008 в 21:09
Вобщем как показала практика – фигня все это. Зеленая. Этот индикатор очень сильно коррелирует с тем же объемом. Он показывает всплески активности довольно четко. Но в большинстве случаев либо поздно, либо не к месту.
11 Июль 2008 в 13:47
“Ни Omega, ни Excel в этом деле мне не помощники, придется писать на Delphi…”
странно, всегда использовал для этого Excel, который принимает
в он-лайне данные и считает частоту сделок за выбранную единицу времени.
11 Июль 2008 в 18:57
Приветствую, коллега!
В реальном времени может быть, я не большой специалист Excel. А архив данных если взять – по-любому ведь макросы на VB надо будет писать, формулами тут не обойтись. А если прогрумму писать, то для меня Delphi предпочтительнее.
Если Вы это реализовали через формулы на Excel – мое Вам уважение и просьба поделиться опытом с читателями этого блога, думаю всем будет интересно. Напишите или здесь в комментарии, или на почту S.Rybakoff [животное] mail.ru
26 Июль 2008 в 8:45
Попробуйте также проанализировать за тот же период скорость цены в единицу времени (например, руб/30сек) и изменение скорости (ускорение). А затем сопоставить эти данные с количеством сделок. Возможно, в этом случае выявятся какие-либо закономерности?
22 Авг 2008 в 22:39
вот бред на каждую фотографию разрешение автора запрашивать. есть же больные на голову товарищи!
Еще встречал похожий по смыслу индикатор MIPC
http://forum.alpari-idc.ru/showpost.php?s=aed6639a0f061aeb23dabeb7fc7ab268&p=788469&postcount=1
17 Июнь 2009 в 0:06
Прога будет показывать тем более верное значение, чем больше на торгах будет миноритарных игроков. А сейчас погоду делает несколько толстосумов которые опрокидывают рынок единицами сделок, что видно не количественных графиках, а именно на объёмных.
06 Июль 2009 в 14:50
а мне кажется гораздо эффективнее в качестве единиц измерения использовать % кстати никак немогу в квике найти что подобное. Может поможете как в “текущую таблицу параметров” встроить столбец %изменения последней покупки к предидущей покупке, или хотябы последней сделки к предидущей , но в данном случае спред сильно мешаться будет?
10 Фев 2010 в 20:49
По анализу скорости рынка, считаю будет полезным, добавить к програмке, изменение разницы между количеством покупок и продаж в процентном соотношении. что позволит отследить объемы изменений. а также было бы неплохо разбить анализ на скорость покупки и скорость продажи. (а не просто измерить увиличение или уменьшение скорости рынка в целом по числу всех сделок)
10 Фев 2010 в 21:15
Необходимо мне кажется проводить измерение скорости не в целом всех сделок, а разделить на сделки покупок и сделки продаж.