Комментарии на: Измеряем скорость рынка

От: Боец

Боец — Wed, 10 Feb 2010 17:15:54 +0000

Необходимо мне кажется проводить измерение скорости не в целом всех сделок, а разделить на сделки покупок и сделки продаж.

От: Боец

Боец — Wed, 10 Feb 2010 16:49:16 +0000

По анализу скорости рынка, считаю будет полезным, добавить к програмке, изменение разницы между количеством покупок и продаж в процентном соотношении. что позволит отследить объемы изменений. а также было бы неплохо разбить анализ на скорость покупки и скорость продажи. (а не просто измерить увиличение или уменьшение скорости рынка в целом по числу всех сделок)

От: амах

амах — Mon, 06 Jul 2009 10:50:23 +0000

а мне кажется гораздо эффективнее в качестве единиц измерения использовать % кстати никак немогу в квике найти что подобное. Может поможете как в “текущую таблицу параметров” встроить столбец %изменения последней покупки к предидущей покупке, или хотябы последней сделки к предидущей , но в данном случае спред сильно мешаться будет?

От: ZAC

ZAC — Tue, 16 Jun 2009 20:06:11 +0000

Прога будет показывать тем более верное значение, чем больше на торгах будет миноритарных игроков. А сейчас погоду делает несколько толстосумов которые опрокидывают рынок единицами сделок, что видно не количественных графиках, а именно на объёмных.

От: zhorzh

zhorzh — Fri, 22 Aug 2008 18:39:53 +0000

вот бред на каждую фотографию разрешение автора запрашивать. есть же больные на голову товарищи!

Еще встречал похожий по смыслу индикатор MIPC
http://forum.alpari-idc.ru/showpost.php?s=aed6639a0f061aeb23dabeb7fc7ab268&p=788469&postcount=1

От: Corrivalis

Corrivalis — Sat, 26 Jul 2008 04:45:29 +0000

Попробуйте также проанализировать за тот же период скорость цены в единицу времени (например, руб/30сек) и изменение скорости (ускорение). А затем сопоставить эти данные с количеством сделок. Возможно, в этом случае выявятся какие-либо закономерности?

От: Торговый робот

Торговый робот — Fri, 11 Jul 2008 14:57:53 +0000

Приветствую, коллега!
В реальном времени может быть, я не большой специалист Excel. А архив данных если взять – по-любому ведь макросы на VB надо будет писать, формулами тут не обойтись. А если прогрумму писать, то для меня Delphi предпочтительнее.
Если Вы это реализовали через формулы на Excel – мое Вам уважение и просьба поделиться опытом с читателями этого блога, думаю всем будет интересно. Напишите или здесь в комментарии, или на почту S.Rybakoff [животное] mail.ru

От: Сергей

Сергей — Fri, 11 Jul 2008 09:47:47 +0000

“Ни Omega, ни Excel в этом деле мне не помощники, придется писать на Delphi…”

странно, всегда использовал для этого Excel, который принимает
в он-лайне данные и считает частоту сделок за выбранную единицу времени.

От: господин Синицын

господин Синицын — Tue, 08 Jul 2008 17:09:42 +0000

Вобщем как показала практика – фигня все это. Зеленая. Этот индикатор очень сильно коррелирует с тем же объемом. Он показывает всплески активности довольно четко. Но в большинстве случаев либо поздно, либо не к месту.

От: Торговый робот

Торговый робот — Mon, 07 Jul 2008 19:14:16 +0000

Вполне возможно. Вообще, фильтрация ложных пробоев, как Вы метко назвали их “проколами”, основная проблема у меня на данный момент. Если фильтровать из стандартными индикаторами, то в результате отфильтровываешь начало серьезного тренда.
Завтра поинтересуюсь у господина Синицина, получил ли он какие-нибудь результаты?