Опубликовано 28 Май 2008 в 10:45. В рубриках: Механические торговые системы, Наши исследования, Технический анализ. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты.
Поиск по сайту:
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо)
Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений предлагалось открывать длинную позицию, когда индикатор RSI опустится ниже 25, а затем закрывать, когда RSI поднимется выше 45. Такая тактика показала превосходные результаты на исторических данных, особенно на Доу.
Я решил проверить это и провел несколько тестов на исторических данных котировок. Я заметил, что подобный подход работает замечательно, такая торговая стратегия вполне жизнеспособна. Не хватает лишь некоторой доработки (мое примечание: после перевода 48 бюллетеня я тоже не удержался и провел свои тесты, сделав похожие выводы).
После нескольких дней экспериментов я получил рабочую версию торговой системы. Так как участники форума придумали базовую стратегию системы, я решил поделиться своими результатами, чтобы участники форума смогли ее использовать.
Вот правила, по которым торгует эта “механическая” торговая система:
ВХОД: Когда 14-дневный RSI становится равным 25 или меньше, выставляется стоп-приказ на покупку завтра (на следующем баре) по цене сегодняшнего закрытия плюс небольшой запас. Например, несколько пунктов или 0,02 единицы ATR от предыдущего закрытия. Мы не должны покупать на боковом рынке, когда RSI будет на низком уровне. Чтобы избежать этого, мы выставляем приказ на покупку только по цене на несколько пунктов выше сегодняшнего закрытия. Это правило позволит нам исключить некоторые неприятности.
ВЗЯТИЕ ПРИБЫЛИ: Взятие прибыли (take profit) осуществляется, когда 14-дневный индикатор RSI пересечет уровень 45. Если такое происходит – просто продаем на следующий день на открытии. Закрытие сделки на таком низком уровне RSI кажется противоестественным, но это работает. Я пробовал много других уровней RSI для закрытия, пытаясь увеличить прибыльность сделок, но стратегия закрытия на уровне 45 получается максимально прибыльной.
ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРЬ: После того, как пройдет 4 дня или больше с момента открытия, мы должны закрыть позицию, если индикатор RSI опустится ниже, чем вчера. Просто продавайте на открытии следующего дня. Это наш эквивалент стоп-лосс защите. Если мы в сделке 4 дня и больше, а индикатор RSI так и не поднялся до уровня 45, мы больше не хотим держать эту сделку открытой.
Дальше Чак рассказывает о результатах тестирования этой механической торговой системы (мтс) с 1987 по 2001 г. на портфеле из 28 различных инструментов с высокой волатильностью. Мне стало интересно проверить эту торговую систему на российском рынке, а так же возможно на Форексе. И не на дневных данных, а интрадей, например на часовках. О результатах тестов я напишу в следующих выпусках. Подписывайтесь на RSS чтобы всегда быть в курсе.
Читайте также:
Тестируем возможности индикатора RSI
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я...
Полезные инструменты для трейдера – индикатор RSI от Чака Лебо
(перевод 48 бюллетеня клуба трейдеров Чака Лебо)
В прошлых выпусках бюллетеня мы очень редко писали об одном из наших самых любимых...
Торговая стратегия на основе индикатора Аллигатор (Alligator)
Эта торговая стратегия, в основе которой лежит применение индикатора Alligator, лучше всего работает на трендовых рынках. Впервые этот индикатор был...
Индикатор Parabolic SAR
Индикатор Parabolic или Parabolic SAR разработан У.Уайлдером, создателем индикаторов RSI и ADX. Чаще всего этот индикатор используется для установления трейлинг-стопов...
комментарии (3)
13 Фев 2009 в 0:24
То, что сложнее всего доказать, но легче всего оценить — дизайн. Настолько субъективное понятие (не то что “юзабилити”), что спорить по этому поводу можно бесконечно. Простота в данном случае стала определяющим фактором.
16 Авг 2009 в 19:04
Что -то мне кажется перевод у вас неправильный!А именно, я имею ввиду то что когда rsi находится в райне 25, то покупать опасно.Торгуя по системе RSI Вам,дорогие мои, начинающие трейдеры, покупать надо только тогда когда rsi выходит из зоны перепроданости, а именно свеча должна закрыться над уровнем 30 rsi.По поводу торговли с помощью rsi,я могу посоветовать Вам скачать бесплатно торговую тактику”АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ”
12 Фев 2010 в 23:50
Антон,где можно скачать,бесплатно торговую тактику “АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ”.