Фондовые рынки

Торговая стратегия “1-2-3 Reversal” написана по книге “How I Tripled My Money In The Futures Market” автор Ulf Jensen, страница 183.

Стратегия реверсивная, покупка происходит когда цена закрытия растёт в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Slow Oscillator не превышает 50. Продажа происходит, когда цена закрытия снижается в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Fast Oscillator больше 50.

Код торговой стратегии для TradeStation 8

Value1=@SLOWK(9);
Value2=@SLOWD(9);

Condition1=Close[2] < Close[1];
Condition2=Close > Close[1];
Condition3=Value1 > Value1[1];
Condition4=Value2 < 50;
Condition5=Close[1] > Close[2];
Condition6=Close < Close[1];
Condition7=Value1 > Value1[1];
Condition8=Value2 > 50;

IF Condition1 AND Condition2 AND Condition3 AND Condition4 THEN Buy next bar at market;
IF Condition5 AND Condition6 AND Condition7 AND Condition8 THEN Sell next bar at market;

Эту торговую стратегию я протестировал на исторических котировках РАО с января 2007 года по июнь 2008.
Вот скриншот удачных сделок:

Но увы, не все так радужно, вот кривая дохода за полтора года:

Совсем не впечатляет. И в этом нет ничего удивительного, в стратегии отсутствует стоп-лосс, и иногда неправильный вход приносит огромный убыток, как например в самом конце кривой. Стоит добавить защиту от таких потерь и стратегия может стать значительно лучше.

Так же можно попробовать использовать выход по индикатору RSI, позволяющий закрывать сделки на самом пике рынка.

Читайте также:

Торговые стратегии
Энциклопедия торговых стратегий для форекс, фондовых и срочных рынков (Фортс) В этой энциклопедии я публикую интересные торговые стратегии для TradeStation 8....

Тестируем возможности индикатора RSI
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я...

Как в Quik получить котировки по номеру свечи (бара)
Пржде чем критиковать кого-то, необходимо его за что то похвалить. Например: «Классный ты парень, но дураааак….». Я всегда придерживаюсь этого...

Механическая торговая система по RSI от Чака Лебо (49 бюллетень)
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо) Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений...

Отзывов: 10 на “Торговая стратегия 1-2-3 Reversal”

1. Владимир пишет:
   30 Июль 2008 в 11:09

   самое интересное то, что много простых стратегий уже входящих в Tradestation 8.1 показывают не плохие рузельтаты, остается только дорабатывать.

2. Денис пишет:
   16 Март 2009 в 14:34

   А мне кажется, что это очень примитивная система, таких можно сотню за день создать. Вот если на ее основе сделать более сложную и с минимальными рисками, то это другое дело.

3. Sergio пишет:
   03 Апр 2009 в 14:48

   Не подскажете где можно почитать о языке m4? на котором пишутся советники и роботы по торговые терминалы

4. дан пишет:
   10 Апр 2009 в 11:14

   Думаю эта стратегия сейчас не будет работать, поскольку кризис внес коррективы.

5. Олег пишет:
   19 Апр 2009 в 9:42

   Очень понравилось спасибо , хочу поделится своей системой отработанной на лукойле, 60 мин, покупка по MACD ниже 0 при пересечении с низу вверх стоп на 2% ниже минимума до пересечения, так же на продажу при ложном срабатывании повторный вход опять на пересечении примитивно но работает

6. Женя пишет:
   21 Апр 2009 в 10:09

   Как не крути, но стратегию нужно менять. Все-таки сейчас есть новые обстоятельства, которые повлияли на ситуацию на рынке.

7. юлька пишет:
   05 Май 2009 в 11:27

   Тут уже не знаешь какую стратегию выбрать. Все идет к тому,что пока придется на дно лечь.

8. Сергей Р. пишет:
   05 Сен 2009 в 15:21

   График, конечно не ахти – денег в эту систему лучше не вкладывать, а тестить пока дальше. Хотя лучше уж иметь под рукой несколько ТС, а уже в зависимости от ситуации давайть права одной из них. Кризис, как было сказано действительно внес коррекстивы. У меня до сих пор свежи воспоминания о падении фуя на 20 фигур за день. Та еще была движуха…….

9. Алекс пишет:
   02 Ноя 2009 в 18:19

   добрый день!
   я могу конечно ошибаться, т.к. новичок (сразу приношу извинения, если недопонял), но по-моему код для трейд-стейшен не совсем соответствует текстовому описанию торгового метода:
   1) сигнал фильтруется только по %D (Value 2),а не по %D и %K соответственно на покупку и продажу как в описании
   2) есть непонятный фильтр – для покупки и продажи %K должен увеличиваться на последнем интервале. Value1 > value 1[1]. как это?
   поясните, пожалуйста

10. Анастасия пишет:
    16 Янв 2010 в 18:53

    Для оптимального дохода, нужно использовать ни одного робота, ни одну стратегию, а сразу скажем штук 10. Тогда одни принисут прибыль, какие-то убыток, главное следить чтобы profit сохранялся, и вовремя дорабатывать совсем отстающие.