Рубрика: Фьючерсы
Вчера Евгений Синицин, автор блога hirobot.ru и постоянный читателей этого блога, прислал мне письмо, в котором предложил проверить одну его идею. Идея заключается в том, чтобы измерить текущую активность трейдеров на рынке, используя эти данные в качестве индикатора (назовем его «индикатором Синицина») для определения возможного скачка цен. Если активность трейдеров возрастает, то можно попробовать снять скальп с возможного движения цены. На счет техники скальпинга я пока не все для себя выяснил, мне же стало интересно проверить эту идею, как дополнительный индикатор для входа к моим трендовым системам.
Итак, Евгений предлагает отказаться от использования объема сделок, которые предоставляет нам брокер, а считать количество сделок, которые были выполнены за определенный промежуток времени, например за 30 секунд. Больше сделок – выше активность, значит, возможно, началось какое-то движение. Почему бы не проверить это?
У торговли фьючерсами есть целый ряд неоспоримых преимуществ над торговлей базовыми активами. Именно поэтому большинство опытных трейдеров используют фьючерсы в своих торговых стратегиях.
Основные преимущества торговли фьючерсными контрактами
- По операциям со срочными контрактами (фьючерсы, опционы) биржевые сборы на FORTS значительно ниже аналогичных на фондовом рынке ценных бумаг.
- Возможность дешевого хеджирования рисков. Затраты на совершение подобной сделки существенно ниже затрат на спот рынке.
- Полное отсутствие издержек, возникающих при торговле на рынке базовым активом. Отсутствует плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг.
- Получение кредитного плеча на Фортс происходит без усложняющих процедур, как при торговле базовым активом на спотовом рынке. При этом необходимо отметить, что плечо, получаемое на фьючерсном рынке, получается больше и обходится гораздо дешевле аналогичного плеча на спот рынке. На фьючерсном рынке вы можете открыть позицию, более чем в пять-шесть раз превышающую размер вашего торгового депозита при торговле фьючерсами на акции. При торговле фьючерсами на фондовый индекс РТС размер позиции может превышать более чем в десять раз. А при торговле базовыми активами, вы можете открыть позицию, превышающую ваш торговый депозит примерно в два-три раза.
Торговля фьючерсами или фьючерсными контрактами позволяет трейдерам более эффективно использовать свой капитал и увеличить прибыль от каждой прибыльной сделки, но и убытки в случае убыточных сделок тоже увеличиваются. Грамотно управляйте капиталом при использовании фьючерсов.
Инвесторам фьючерсные контракты позволяют снизить риски (это называется хэджирование рисков) и защитить свои позиции от убытков.
Арбитражеры используют фьючерсы для получения безрисковой прибыли (совсем маленькой, но с учетом их капиталов очень даже приличной. А главное – почти без риска)
Что же такое фьючерс, и как осуществляется торговля фьючерсами?
Фьючерс, futures contract, фьючерсный контракт это взаимное соглашение, по которому две стороны обязуются совершить в определенный момент в будущем сделку. Одна сторона обязуется продать, а другая купить указанный в контракте базовый актив. При заключении фьючерсного контракта ни одна из сторон не платит другой стороне.
Читать полностью »
Начать играть на бирже не сложно, сложнее не проиграть свой капитал в первые несколько дней торговли. Чтобы избежать этого тщательно подготовьтесь к началу торговли на бирже.
Для начала определитесь, на какой бирже и какими активами вы будете торговать.
В России в основном торги проходят на двух биржах – ММВБ и ФОРТС. На ММВБ проходят торги акциями, а на ФОРТС в в основном производными инструментами – фьючерсами на акции, фьючерсами на индекс РТС и опционами.
На мой взгляд наиболее выгодна торговля фьючерсами, так как ниже комиссия при сделках, выше плечо, отсутствует комиссия за пользование плечом (так как не происходит займа средств), есть возможность торговать в короткую и еще ряд отличий в пользу фьючерса.