Рубрика: Наши исследования
Торговая стратегия “1-2-3 Reversal” написана по книге “How I Tripled My Money In The Futures Market” автор Ulf Jensen, страница 183.
Стратегия реверсивная, покупка происходит когда цена закрытия растёт в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Slow Oscillator не превышает 50. Продажа происходит, когда цена закрытия снижается в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Fast Oscillator больше 50.
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо)
Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений предлагалось открывать длинную позицию, когда индикатор RSI опустится ниже 25, а затем закрывать, когда RSI поднимется выше 45. Такая тактика показала превосходные результаты на исторических данных, особенно на Доу.
Я решил проверить это и провел несколько тестов на исторических данных котировок. Я заметил, что подобный подход работает замечательно, такая торговая стратегия вполне жизнеспособна. Не хватает лишь некоторой доработки (мое примечание: после перевода 48 бюллетеня я тоже не удержался и провел свои тесты, сделав похожие выводы).
После нескольких дней экспериментов я получил рабочую версию торговой системы. Так как участники форума придумали базовую стратегию системы, я решил поделиться своими результатами, чтобы участники форума смогли ее использовать.
Вот правила, по которым торгует эта “механическая” торговая система:
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я на практике проверю возможности использования этого индикатора в торговых системах.
Итак, в первую очередь мне стало интересно использование этого индикатора для определения отката на рынке, а также совместное использование с индикатором ADX. Чак утверждает, что при падении значений индикатора RSI с высоких значений на “10 и больше” пунктов, мы должны быть готовы к тому, что это сигнал отката тренда. Если же при этом индикатор ADX повышается, то это дополнительно подтвердит нам, что мы видим откат на тренде, а не разворот рынка.
Вчера Евгений Синицин, автор блога hirobot.ru и постоянный читателей этого блога, прислал мне письмо, в котором предложил проверить одну его идею. Идея заключается в том, чтобы измерить текущую активность трейдеров на рынке, используя эти данные в качестве индикатора (назовем его «индикатором Синицина») для определения возможного скачка цен. Если активность трейдеров возрастает, то можно попробовать снять скальп с возможного движения цены. На счет техники скальпинга я пока не все для себя выяснил, мне же стало интересно проверить эту идею, как дополнительный индикатор для входа к моим трендовым системам.
Итак, Евгений предлагает отказаться от использования объема сделок, которые предоставляет нам брокер, а считать количество сделок, которые были выполнены за определенный промежуток времени, например за 30 секунд. Больше сделок – выше активность, значит, возможно, началось какое-то движение. Почему бы не проверить это?