Рубрика: Технический анализ
Эта торговая стратегия, в основе которой лежит применение индикатора Alligator, лучше всего работает на трендовых рынках. Впервые этот индикатор был описан Биллом Уильямсом в его книге “Новые измерения в биржевой торговле”. Многие торговые платформы включают в набор инструментов индикатор Аллигатор, но даже если в том программном обеспечении для торговли, которым вы пользуетесь, его нет, вы запросто можете использовать простые скользящие средние. Для этого вам нужно взять три скользящих средних (moving average) с периодом в 13, 8 и 5 и сдвинуть их на 8, 5 и 3 бара в будущее соответственно.
Индикатор Parabolic или Parabolic SAR разработан У.Уайлдером, создателем индикаторов RSI и ADX. Чаще всего этот индикатор используется для установления трейлинг-стопов для коротких и длинных сделок. SAR расшифровывается как “stop and reversal” – “остановка и разворот”, т.е. индикатор определяет моменты остановки и разворота тренда на рынке. Несмотря на то, что Parabolic SAR также может использоваться и для определения направления тренда, он все же традиционно считается полезным инструментом для выхода из рынка с помощью стопов.
Существует два основных типа аналитики Форекс, которые вы можете использовать в торговле на валютном рынке. Это технический и фундаментальный анализ рынка. Несмотря на то, что трейдеры постоянно спорят о том, какой из видов аналитики Форекс предпочтительнее, вы должны знать немного и о том, и о другом.
На протяжении многих лет многих инвесторов убеждали в том, что наилучшая тактика поведения на фондовом рынке в долгосрочной перспективе – это купить и держать при себе. Типичный совет выглядел так: “Просто купите достаточно большой объем акций и держите его так долго, как сможете. Рынок позаботится о вас”. Однако практика показывает, что фондовый рынок совершенно не заботится об инвесторах уже несколько лет. Наоборот, он держит участников в изматывающей тошнотворной гонке, и никогда нельзя точно сказать, чем она закончится. На этом пути инвесторы совершенно изматываются, и, как правило, ни один из них не уверен, что, когда это закончится, у них останется хоть что-нибудь.
Стратегия “купить и держать” на деле оказывается абсолютно провальной стратегией с точки зрения выхода из рынка, поскольку она заставляет ждать и надеяться на лучшее и при этом не делает ничего, чтобы обеспечить крайне необходимый для каждого инвестора контроль прибыли и убытков. Может быть, стратегия “купить и держать” и не окончательно изжила себя, но даже и при такой оптимистичной точке зрения, она имеет право на существование где-то очень далеко от наших нестабильных рынков.
Торговая стратегия “1-2-3 Reversal” написана по книге “How I Tripled My Money In The Futures Market” автор Ulf Jensen, страница 183.
Стратегия реверсивная, покупка происходит когда цена закрытия растёт в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Slow Oscillator не превышает 50. Продажа происходит, когда цена закрытия снижается в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Fast Oscillator больше 50.
Пржде чем критиковать кого-то, необходимо его за что то похвалить. Например: «Классный ты парень, но дураааак….». Я всегда придерживаюсь этого правила и Вам советую. Сейчас я немного покритикую разработчиков Quik.
Всегда идя навстречу пожеланиям трейдеров, они встроили в свой терминал возможность создавать механические торговые системы и разработали для этого новый язык программирования – Qpile. В этом языке они даже реализовали поддержку ассоциативных массивов, этого нет даже в Delphi! Но при этом упустили из внимания такие элементарные вещи, что написание хоть сколько-нибудь серьезных программ требует хорошей смекалки.
Сегодня мы начинаем подготовку к созданию механической торговой системы (торгового робота). Для начала мы выясним, какие программы нам понадобятся.
Прежде чем создавать механическую торговую систему для торговли на фондовом рынке необходимо разработать и протестировать торговую стратегию. Существует несколько программ, которые помогут вам в этом деле.
Omega TradeStation – на мой взгляд лучшая программа для тестирования торговой системы. Язык программирования EasyLanguage, на котором пишется код стратегии, очень простой и больше похож на обычный английский, чем на какой-то язык программирования. Сам код получается очень маленьким, буквально несколько строк, благодаря тому, что в EasyLanguage есть функции для расчета всех индикаторов, используемых в техническом анализе. В интернете можно бесплатно скачать множество готовых стратегий для Omega TradeStation.
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо)
Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений предлагалось открывать длинную позицию, когда индикатор RSI опустится ниже 25, а затем закрывать, когда RSI поднимется выше 45. Такая тактика показала превосходные результаты на исторических данных, особенно на Доу.
Я решил проверить это и провел несколько тестов на исторических данных котировок. Я заметил, что подобный подход работает замечательно, такая торговая стратегия вполне жизнеспособна. Не хватает лишь некоторой доработки (мое примечание: после перевода 48 бюллетеня я тоже не удержался и провел свои тесты, сделав похожие выводы).
После нескольких дней экспериментов я получил рабочую версию торговой системы. Так как участники форума придумали базовую стратегию системы, я решил поделиться своими результатами, чтобы участники форума смогли ее использовать.
Вот правила, по которым торгует эта “механическая” торговая система:
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я на практике проверю возможности использования этого индикатора в торговых системах.
Итак, в первую очередь мне стало интересно использование этого индикатора для определения отката на рынке, а также совместное использование с индикатором ADX. Чак утверждает, что при падении значений индикатора RSI с высоких значений на “10 и больше” пунктов, мы должны быть готовы к тому, что это сигнал отката тренда. Если же при этом индикатор ADX повышается, то это дополнительно подтвердит нам, что мы видим откат на тренде, а не разворот рынка.
(перевод 48 бюллетеня клуба трейдеров Чака Лебо)
В прошлых выпусках бюллетеня мы очень редко писали об одном из наших самых любимых инструментах трейдера – индикаторе RSI (Relative Strength Index, Индекс относительной силы). Большинство наших читателей знает, что RSI – индикатор, показывающий состояние перекупленности или перепроданности. Трейдеры не должны путать RSI с «относительной силой», которая используется для того, чтобы сравнить силу одного актива с другим или с индексом. Индикатор RSI разработан У. Уилдером, создателем индикатора ADX и некоторых других полезных инструментов для трейдеров.
RSI вычисляет отношение перекупленности и перепроданности по некоторому промежутку времени (обычно 14 баров) и выражает результаты как осцилятор со значениями от 0 до 100. Состояние индикатора выше 70 обычно указывает на состояние перекупленности, в то время как значения ниже 30 говорят о состоянии перепроданности.
Читать полностью »