Индикаторы no image

Опубликовано 17 июня | автор Alisa

9

Индикатор MACD

 

Описание индикатора MACD

MACD – один из самых сложных, но при этом и самых надежных индикаторов, очень популярен у трейдеров Форекс. В основе индикатора заложено использование экпоненциальных скользящих средних (EMA). MACD вычисляет и отображает разницу между двумя скользящими средними EMA в каждый момент времени. Так как рынок двигается, то и скользящие средние двигаются вместе с ним, расширяясь (или расходясь) во время трендового рынка и двигаясь близко друг к другу (сходясь), когда рынок двигается медленно и зарождается возможность изменения тренда.

Сигналы MACD

Торговля с MACD дает следующие сигналы:

  • Линии MACD пересекаются – смена тренда
  • Гистограмма MACD находится выше нулевой линии – рынок бычий, ниже – медвежий.
  • Гистограмма MACD колеблется вокруг нулевой линии – подтверждение силы действующего тренда.
  • Гистограмма MACD расходится с графиком цены – сигнал предстоящего разворота

Параметры и настройки индикатора MACD

Стандартные настройки индикатора MACD (12, 26, 9) используются многими торговыми платформами, и это те установки, которые разработчик MACD, Джеральд Аппель, считал наиболее приемлемыми и подходящими как для быстрых, так и для медленных темпов рынка. Для того, чтобы получить более гибкую и быструю производительность индикатора, трейдеры могут экспериментировать с более низкими параметрами MACD. Например: 6,12,5; 7,10,5 или 5,13,8 и др.

Подобные настройки MACD могут сделать сигнал индикатора более быстрым, однако, следует помнить о том, что количество ложных сигналов при этом увеличится.

Как уже упоминалось, индикатор MACD основан на применении экспоненциальных скользящих средних. Он измеряет разницу между более быстрой и более медленной скользящей средней: 12 EMA и 26 EMA. Это настройки по умолчанию.

Линия MACD создается путем вычисления более длинной EMA из более короткой. В результате образуется осциллятор MACD, который колеблется выше и ниже нулевой линии и не имеет верхних и нижних пределов.

В торговых платформах линия MACD очень часто (и даже как правило) отображается в виде гистограммы, и предусматривает визуальное “протягивание” линии по верхушкам свечей гистограммы. Однако, следует помнить, что такое изображение линии MACD в виде гистограммы не является индикатором “MACD гистограмма”. Это совершенно разные понятия и не следует их путать!
Наряду с линией MACD существует еще и понятие сигнальной линии (или сглаживающей линии). В некоторых источниках ее еще называют “триггерной” линией. На графике она отображена в виде красной линии.

Индикатор MACD в MetaTrader 4

Вот так выглядит индикатор MACD в MetaTrader 4

Многие торговые стратегии для Форекс включают в свои сигналы пересечение двух линий: MACD и сигнальной линии. Считается, что подобный подход намного более эффективен, нежели, чем стратегии, основанные просто на пересечении EMA.

Кроме того, пересечение MACD с нулевой линией свидетельствует о пересечении двух EMA (12 и 26) на графике.

Расстояние между 26 EMA и 12 EMA представляет собой расстояние между линией MACD и нулевой линией. Чем дальше линия MACD находится от нулевой линии, тем больше разрыв между 12 EMA и 26 EMA. Чем ближе MACD к нулевой линии, тем ближе друг к другу 12 и 26 EMA.

Гистограмма MACD измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Расчет индикатора MACD

MACD = EMA(Close)период1 – EMA(Close)период2
Сигнальная Линия = EMA(MACD)период3

где

  • период1 = стандартно 12 баров
  • период2 = стандартно 26 баров
  • период3 = стандартно 9 баров

Ниже приведена последовательность расчета MACD:

  1. Рассчитайте 12-дневную EMA, примененную к цене закрытия (Close)
  2. Рассчитайте 26-дневную EMA, примененную к цене закрытия (Close)
  3. Рассчитайте MACD по формуле MACD = 12 EMA – 26 EMA
  4. Рассчитайте сигнальную линию по формуле 9 EMA (MACD)

Формула для EMA:

EMA = (SC X (CP – PE)) + PE

  • SC = сглаживающая постоянная (кол-во дней)
  • CP = текущая цена
  • PE = предыдущая EMA

Использование MACD в дивергенциях

Индикатор MACD известен тем, что используется в методе торговли на дивергенциях (расхождениях). Дивергенция определяется путем сравнения сдвига цены на графике и значений MACD. Явление дивергенции происходит вследствие смещения сил на рынке Форекс.

К примеру, в то время как может показаться, что продавцы (медведи) все еще доминируют на рынке, и цена продолжает снижаться, в то же самое время на рынке могут присутствовать некоторые сигналы общего ослабления силы продавцов. Это ключевые моменты, которые могут предупредить нас о скорой смене тренда, и они могут определяться с помощью дивергенции MACD.

Для данного примера сигналом об окончании тренда послужит то, что несмотря на то, что цена на текущем баре опустилась еще ниже предыдущего минимума (текущий бар ниже предыдущего), на линии MACD при этом текущий бар будет выше предыдущего. Такое расхождение (дивергенция) и есть сигнал на ослабление действующего тренда.

Подобный же пример может быть рассмотрен и для случая, когда покупатели(быки) властвуют на рынке.

Торговая стратегия на основе дивергенции MACD

Когда линия MACD пересечет сигнальную линию несколько раз подряд, при этом не отходя друг от друга достаточно далеко, соедините все точки пересечения воображаемой линией и оцените ее направление (вверх или вниз).

В то же самое время посмотрите на график цены, и проведите воображаемую линию по верхушкам баров цены и оцените направление. В случае если направления цены и линий индикатора расходятся – мы имеем дело с дивергенцией.

Дивиргенция macd

Дивиргенция MACD на графике в Multicharts

К примеру, соединенные точки цены могут образовать направленную вверх линию, в то время как соединенные точки пересечений линий MACD при этом образовывают направленную вниз линию. Значит в данном случае имеет место быть дивергенция, которая сигнализирует нам о том, что сила покупателей (быков) уменьшается, и сила восходящего тренда в целом снижается.

В данном случае, если вы пока все еще наблюдали за рынком, но не входили в него, имеет смысл войти в рынок в тот момент, когда после обнаружения дивергенции, линия MACD пересечет нулевой уровень.

Есть еще один способ войти в рынок с помощью дивергенции, он больше подходит к рынку в период флэта. Для того, чтобы удачно войти в рынок, нужно сначала найти два последних максимума или минимума цены на графике и соединить их воображаемой линией. Также соединить линией точки индикатора MACD и посмотреть, есть ли дивергенция (расхождение в направлении). Если есть – то это сигнал на скорое окончание флэта и зарождение тренда. Входите в рынок на пересечении MACD нулевой линии.

Метод дивергенции MACD используется не только для прогнозирования разворота тренда, но также и для подтверждения действующего тренда. Если после того, как вы оценили направление воображаемой линии между двумя последними пиками/впадинами цены на графике, и дивергенция с линией MACD отсутствует, это означает, что текущий тренд имеет высокий потенциал и в ближайшее время сохранится.

Метки: , ,


К статье Индикатор MACD 9 комментариев

  1. Starter says:

    А мне этот индикатор не очень нравится. ведь он запаздывающий на самом деле. На графике все выглядит очень хорошо, а когда начинаешь торговать по нему – получается что сигнал появляется тогда, когда входить в рынок уже поздно.

    • JustProfit.ru says:

      Да вобщем-то все индикаторы либо опаздывающие, либо опережающие. Опаздывающие просто показывают что произошло на рынке, и дают сигналы зачастую слишком позно, а опережающие, на основании предыдущих данных, пытаются предугадать возможное развитие и иногда дают неверные сигналы. В своих стратегиях надо комбинировать несколько индикаторов, например, получать сигналы по опережающим индикаторам, сравнивать с опаздывающими, и ждать подтверждения от осциляторов, вроде ADX.

  2. Сooker says:

    Спасибо за разъяснение. Я так понимаю, что в МТ4 вообще нет гистограммы MACD? просто сам индикатор в виде гистограммы? в таком случае непонятно, почему некоторые говорят, что дивергенция определяется с помощью гистограммы? полная путаница

  3. Alisa says:

    Я и сама постоянно путалась, а когда статью начала писать пришлось разбираться.
    Да, в MetaTrader4 индикатор MACD – это линия MACD в виде гистограммы и сигнальной линии, а не MACD – гистограмма. По сути это отдельный индикатор. Он используется для подтверждения силы тренда, бычьего или медвежьего. А для метода дивергенции используем простой MACD.

  4. Станя says:

    Подскажите, пожалуйста, параметры настройки MACD для фьючерса RTS Заранее благодарю Вас.

  5. VasiliEr says:

    Здравствуйте, отличный сайт, очень помогает во всём разобраться! Появился вопрос по данному индикатору: “Линии MACD пересекаются – смена тренда” – что значит эта фраза, какие линии пересекаются, гистограмма и сигнальная? Объясните пожалуйста, заранее благодарен.

    • Alisa says:

      На смену тренда указывает пересечение линии MACD и сигнальной. Линия MACD протягивается визуально по верхушкам гистограммы в MetaTrader, в некоторых других платформах линия MACD изображена как линия, без всякой путаницы.

  6. Павел Генадьевич says:

    Лучше этот индикатор использовать вместе с Аллигатором. С этими двумя индикаторами можно предугадывать исход рынка. Мне нравится этот индикатор.

  7. Максим says:

    Здраствуйте меня зовут Максим .У меня открыт торговый счет .В Инста-форекс. И изпользую Торговый тренд Сигнал. То есть так и называется .Тренд-сигнал.Но тоже быввает чутть опаздывает на 2,3бара ,если на продажу. А так бывает дает точные сигналы.Бесплатно.Я нашел на своем графике МТ 4.В навигаторе ,в где Библиотека кода.Вот там есть и роботы советники и торгов-индикаторы.Наверно 500 штук.

Back to Top ↑