Торговая стратегия “1-2-3 Reversal” написана по книге “How I Tripled My Money In The Futures Market” автор Ulf Jensen, страница 183.
Стратегия реверсивная, покупка происходит когда цена закрытия растёт в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Slow Oscillator не превышает 50. Продажа происходит, когда цена закрытия снижается в течение 2 дней и значение 9 дневного осцилятора Stochastic Fast Oscillator больше 50.
Я очень рад, что на сайте постепенно собирается хорошая аудитория коллег-трейдеров, которые не только читают, но и высказывают свое мнение. Сегодня я хочу опубликовать комментарий посетителя CMS на тему скальпинга.
Скальпинг – это работа на ВСЕХ микродвижениях, превышающих двойную комиссию и припуск на проскальзывание.
Скальперу все равно – кто, что и почему выставляет, главное чтобы качались объемы и шли мощные осциляции.
Жесточайший риск-менеджент – выскакивание из позиции при малейшем развороте и даже снижении объемов, чтобы ни минуты не подвисать в застое. Фиксация профита по окончании дня.
Тема скальпинга не выходит у меня из головы. Время от времени я возвращаюсь к ней, испытываю новые идеи, ищу в интернете опыт других трейдеров и вот сегодня нашел интересную статью “Анатомия рыночного движения“.
Прочитав статью, я наконец-то понял, что видят скальперы, глядя в стакан! Теперь я хочу знать, что они курят? 
Шучу, статья мне понравилась, автор на примере военных действий объясняет движения в стакане заявок. Вообще сайт интересный, жаль, что очень редко обновляется.
Фондовый рынок (англ. Stock Market) представляет собой понятие, служащее для обозначения совокупности механизмов, делающих возможными торговлю ценными бумагами.
Традиционной формой организованного рынка ценных бумаг (фондового рынка) выступает фондовая биржа – регулярно функционирующий рынок ценных бумаг и других финансовых инструментов, один из регуляторов финансового рынка, обслуживающий движение денежных капиталов.
Не следует путать “фондовый рынок” с “фондовой биржей”, обозначающей организацию, исключительным предметом деятельности которой является обеспечение необходимых условий для нормального обращения ценных бумаг.
Фондовые рынки являются, по своей сути, регулятором рыночной экономики страны. Они в большой степени определяют размеры инвестирования и накопления, а также служат стихийным (естественным) средством поддержания пропорциональности в хозяйстве, полностью отвечающим критерию максимизации прибыли. Таким образом, фондовые рынки определяют темпы, масштабы и эффективность национальной экономики.
Пржде чем критиковать кого-то, необходимо его за что то похвалить. Например: «Классный ты парень, но дураааак….». Я всегда придерживаюсь этого правила и Вам советую. Сейчас я немного покритикую разработчиков Quik.
Всегда идя навстречу пожеланиям трейдеров, они встроили в свой терминал возможность создавать механические торговые системы и разработали для этого новый язык программирования – Qpile. В этом языке они даже реализовали поддержку ассоциативных массивов, этого нет даже в Delphi! Но при этом упустили из внимания такие элементарные вещи, что написание хоть сколько-нибудь серьезных программ требует хорошей смекалки.
Прежде чем мы начнем, хочу уточнить один момент – цель нашего марафона заключается не в том, чтобы на финише получить готового робота, а в том, чтобы получить знания о том, как создаются механические торговые системы. Воспринимайте это как учебник, а не как пошаговое руководство. Напомню одну народную мудрость:
Хочешь один раз накормить человека – дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его ловить рыбу
Вот и мы будем учиться «ловить рыбу».
Со вступлением покончено, давайте займемся делом.
Сегодня мы начинаем подготовку к созданию механической торговой системы (торгового робота). Для начала мы выясним, какие программы нам понадобятся.
Прежде чем создавать механическую торговую систему для торговли на фондовом рынке необходимо разработать и протестировать торговую стратегию. Существует несколько программ, которые помогут вам в этом деле.
Omega TradeStation – на мой взгляд лучшая программа для тестирования торговой системы. Язык программирования EasyLanguage, на котором пишется код стратегии, очень простой и больше похож на обычный английский, чем на какой-то язык программирования. Сам код получается очень маленьким, буквально несколько строк, благодаря тому, что в EasyLanguage есть функции для расчета всех индикаторов, используемых в техническом анализе. В интернете можно бесплатно скачать множество готовых стратегий для Omega TradeStation.
В последнее время многие трейдеры используют в своей торговле механические торговые системы, а те, кто не использует, хотели бы знать о них больше. Давайте разберемся, что же это такое и зачем же нужны эти системы? Что хорошего они могут дать трейдеру, и какие у них имеются недостатки.
Для начала мы определимся с терминологией. Забавно, хотел в начале привести официальное объяснение из википедии, а оказывается, там только заготовка страницы есть, а определения нет. Тогда попробую дать определение сам.
Торговая система – четко сформулированный свод правил для торговли, т.е. для открытия и закрытия позиций. Так же используется термин “торговая стратегия“. Если у вас есть четкий план, при каких условиях входить в сделку и выходить из нее, пусть даже только на бумаге или в голове – у вас есть торговая система. Идем дальше.
Механическая торговая система (МТС) – это программа (или устройство, как следует из термина “механическая“), которая осуществляет автоматическое выставление и снятие заявок по заранее заложенной в нее логике, в соответствии с торговой системой (торговой стратегией). Так же возможно выполнение программой дополнительных функций на усмотрение автора системы – контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов и т.д. Думаю вместо слова “механическая” было бы уместнее говорить “автоматическая” торговая система, но в силу сложившихся традиций участники рынка используют именно этот термин.
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо)
Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений предлагалось открывать длинную позицию, когда индикатор RSI опустится ниже 25, а затем закрывать, когда RSI поднимется выше 45. Такая тактика показала превосходные результаты на исторических данных, особенно на Доу.
Я решил проверить это и провел несколько тестов на исторических данных котировок. Я заметил, что подобный подход работает замечательно, такая торговая стратегия вполне жизнеспособна. Не хватает лишь некоторой доработки (мое примечание: после перевода 48 бюллетеня я тоже не удержался и провел свои тесты, сделав похожие выводы).
После нескольких дней экспериментов я получил рабочую версию торговой системы. Так как участники форума придумали базовую стратегию системы, я решил поделиться своими результатами, чтобы участники форума смогли ее использовать.
Вот правила, по которым торгует эта “механическая” торговая система:
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я на практике проверю возможности использования этого индикатора в торговых системах.
Итак, в первую очередь мне стало интересно использование этого индикатора для определения отката на рынке, а также совместное использование с индикатором ADX. Чак утверждает, что при падении значений индикатора RSI с высоких значений на “10 и больше” пунктов, мы должны быть готовы к тому, что это сигнал отката тренда. Если же при этом индикатор ADX повышается, то это дополнительно подтвердит нам, что мы видим откат на тренде, а не разворот рынка.