Пржде чем критиковать кого-то, необходимо его за что то похвалить. Например: «Классный ты парень, но дураааак….». Я всегда придерживаюсь этого правила и Вам советую. Сейчас я немного покритикую разработчиков Quik.
Всегда идя навстречу пожеланиям трейдеров, они встроили в свой терминал возможность создавать механические торговые системы и разработали для этого новый язык программирования – Qpile. В этом языке они даже реализовали поддержку ассоциативных массивов, этого нет даже в Delphi! Но при этом упустили из внимания такие элементарные вещи, что написание хоть сколько-нибудь серьезных программ требует хорошей смекалки.
Прежде чем мы начнем, хочу уточнить один момент – цель нашего марафона заключается не в том, чтобы на финише получить готового робота, а в том, чтобы получить знания о том, как создаются механические торговые системы. Воспринимайте это как учебник, а не как пошаговое руководство. Напомню одну народную мудрость:
Хочешь один раз накормить человека – дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его ловить рыбу
Вот и мы будем учиться «ловить рыбу».
Со вступлением покончено, давайте займемся делом.
Сегодня мы начинаем подготовку к созданию механической торговой системы (торгового робота). Для начала мы выясним, какие программы нам понадобятся.
Прежде чем создавать механическую торговую систему для торговли на фондовом рынке необходимо разработать и протестировать торговую стратегию. Существует несколько программ, которые помогут вам в этом деле.
Omega TradeStation – на мой взгляд лучшая программа для тестирования торговой системы. Язык программирования EasyLanguage, на котором пишется код стратегии, очень простой и больше похож на обычный английский, чем на какой-то язык программирования. Сам код получается очень маленьким, буквально несколько строк, благодаря тому, что в EasyLanguage есть функции для расчета всех индикаторов, используемых в техническом анализе. В интернете можно бесплатно скачать множество готовых стратегий для Omega TradeStation.
В последнее время многие трейдеры используют в своей торговле механические торговые системы, а те, кто не использует, хотели бы знать о них больше. Давайте разберемся, что же это такое и зачем же нужны эти системы? Что хорошего они могут дать трейдеру, и какие у них имеются недостатки.
Для начала мы определимся с терминологией. Забавно, хотел в начале привести официальное объяснение из википедии, а оказывается, там только заготовка страницы есть, а определения нет. Тогда попробую дать определение сам.
Торговая система – четко сформулированный свод правил для торговли, т.е. для открытия и закрытия позиций. Так же используется термин “торговая стратегия“. Если у вас есть четкий план, при каких условиях входить в сделку и выходить из нее, пусть даже только на бумаге или в голове – у вас есть торговая система. Идем дальше.
Механическая торговая система (МТС) – это программа (или устройство, как следует из термина “механическая“), которая осуществляет автоматическое выставление и снятие заявок по заранее заложенной в нее логике, в соответствии с торговой системой (торговой стратегией). Так же возможно выполнение программой дополнительных функций на усмотрение автора системы – контроль выставленных заявок, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов и т.д. Думаю вместо слова “механическая” было бы уместнее говорить “автоматическая” торговая система, но в силу сложившихся традиций участники рынка используют именно этот термин.
(Перевод 49 бюллетеня Чака Лебо)
Наш бюллетень №48 об использовании индикатора RSI вызвал интересные обсуждения на форуме. В одном из сообщений предлагалось открывать длинную позицию, когда индикатор RSI опустится ниже 25, а затем закрывать, когда RSI поднимется выше 45. Такая тактика показала превосходные результаты на исторических данных, особенно на Доу.
Я решил проверить это и провел несколько тестов на исторических данных котировок. Я заметил, что подобный подход работает замечательно, такая торговая стратегия вполне жизнеспособна. Не хватает лишь некоторой доработки (мое примечание: после перевода 48 бюллетеня я тоже не удержался и провел свои тесты, сделав похожие выводы).
После нескольких дней экспериментов я получил рабочую версию торговой системы. Так как участники форума придумали базовую стратегию системы, я решил поделиться своими результатами, чтобы участники форума смогли ее использовать.
Вот правила, по которым торгует эта “механическая” торговая система:
В прошлом нашем выпуске мы ознакомились с индикатором RSI, где Чак Лебо предложил несколько способов использования этого индикатора. Сегодня я на практике проверю возможности использования этого индикатора в торговых системах.
Итак, в первую очередь мне стало интересно использование этого индикатора для определения отката на рынке, а также совместное использование с индикатором ADX. Чак утверждает, что при падении значений индикатора RSI с высоких значений на “10 и больше” пунктов, мы должны быть готовы к тому, что это сигнал отката тренда. Если же при этом индикатор ADX повышается, то это дополнительно подтвердит нам, что мы видим откат на тренде, а не разворот рынка.
(перевод 48 бюллетеня клуба трейдеров Чака Лебо)
В прошлых выпусках бюллетеня мы очень редко писали об одном из наших самых любимых инструментах трейдера – индикаторе RSI (Relative Strength Index, Индекс относительной силы). Большинство наших читателей знает, что RSI – индикатор, показывающий состояние перекупленности или перепроданности. Трейдеры не должны путать RSI с «относительной силой», которая используется для того, чтобы сравнить силу одного актива с другим или с индексом. Индикатор RSI разработан У. Уилдером, создателем индикатора ADX и некоторых других полезных инструментов для трейдеров.
RSI вычисляет отношение перекупленности и перепроданности по некоторому промежутку времени (обычно 14 баров) и выражает результаты как осцилятор со значениями от 0 до 100. Состояние индикатора выше 70 обычно указывает на состояние перекупленности, в то время как значения ниже 30 говорят о состоянии перепроданности.
Читать полностью »
Практически каждый, кто задавался вопросом “как можно заработать в интернете” рано или поздно узнает о возможности заработка на бирже. Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы интернет-трейдинга и выясним, как можно заработать на бирже?
Прежде чем окунаться в интернет-трейдинг с головой, и самое главное – прежде чем начать играть на бирже на свои настоящие деньги, неплохой идеей является попробовать свои силы на учебном счете. Торговля на учебном счете ничем не отличается от реальной торговли, используется точно такой же биржевой терминал, вы получаете те же самые биржевые котировки, можете выставлять и снимать приказы, отложенные ордера, лимитные заявки и т.д. Вы можете открыть демо счет forex, на фондовом или срочном рынке. Иногда учебный счет называют “торговлей на бумаге” (англ. paper trading), что хорошо отражает суть учебного счета.
Для опытных трейдеров учебный счет представляет отличную возможность протестировать свою механическую торговую систему на реальных данных в реальном времени, прежде чем доверить ей торговлю на реальном счете. Я всегда стараюсь тестировать новые торговые стратегии на учебном счете, и только после этого использую их в своей торговле.
Вчера Евгений Синицин, автор блога hirobot.ru и постоянный читателей этого блога, прислал мне письмо, в котором предложил проверить одну его идею. Идея заключается в том, чтобы измерить текущую активность трейдеров на рынке, используя эти данные в качестве индикатора (назовем его «индикатором Синицина») для определения возможного скачка цен. Если активность трейдеров возрастает, то можно попробовать снять скальп с возможного движения цены. На счет техники скальпинга я пока не все для себя выяснил, мне же стало интересно проверить эту идею, как дополнительный индикатор для входа к моим трендовым системам.
Итак, Евгений предлагает отказаться от использования объема сделок, которые предоставляет нам брокер, а считать количество сделок, которые были выполнены за определенный промежуток времени, например за 30 секунд. Больше сделок – выше активность, значит, возможно, началось какое-то движение. Почему бы не проверить это?